Чому ми сьогодні спостерігаємо таку жорстоку волатильність... Це ключі до того, що ви настільки ведмежі, що стаєте бичачими ;) @WClementeIII Казка в 4 діаграмах: 1) У п'ятницю крива VIX була майже перевернута. Це відбувається, коли хедж-фонди роблять ставки на волатильність місяця наперед більше, ніж на волатильність через 3 місяці.

Сезонно листопад є одним із місяців із найнижчою волатильністю через торгівлю на День подяки та нестачу прибутків. Торгових днів також менше. Остерігайтеся виливу крові.

Фактор імпульсу капітулював, який зазвичай становить близько -12% на 5-денній ковзній основі.

Goldman каже, що вони бачили, як шорти нарощувалися під час останнього відкату.... «За останні два тижні ми спостерігали одне з найбільших коротких нарощувань за останні роки – порівняно з квітнем 2024 року, 3'22 та 1'21 кварталом. В результаті наш індикатор настроїв (GS-індикатор позиціонування акцій США) впав до найнижчого рівня за п'ять місяців, знову наблизившись до «легкої» території».