Molte persone mi chiedono come fare trading quantitativo nel mercato delle criptovalute, oggi svelerò direttamente una logica di backtesting "di livello insider" per il "trading di fine giornata" con AI. Il trading di fine giornata punta a un tasso di vincita estremo, ma se ti limiti a comprare in modo semplice e brutale negli ultimi minuti a posizioni 90-95, prima o poi sarai spazzato via da slippage e inversioni. La vera strategia di alto livello è utilizzare l'AI per filtrare i dati, alimentando i dati delle candele degli ultimi 1-2 anni, lasciando che l'AI ti aiuti a selezionare quegli estremi fattori "che non invertiscono mai dopo l'acquisto". L'intero processo è in realtà già chiuso: 1. Alimentazione dei dati: raccogliere enormi quantità di dati delle candele, richiedendo all'AI di progettare un piano di combinazione, bloccando lo spazio di vincita assoluto prima della chiusura di 15 minuti. 2. Backtesting algoritmico: lasciare che più AI eseguano in parallelo un framework open source, essi genereranno una serie di fattori ad alta frequenza, ognuno dei quali punta a una probabilità di inversione estremamente bassa. 3. Chiusura della strategia: non è necessario comprendere codici complessi, basta scrivere le regole di attivazione di questi fattori, una volta che il segnale appare, basta entrare e il gioco è fatto. Naturalmente, tra i dati cartacei e il trading reale c'è un divario di commissioni, slippage e profondità del mercato, che deve essere corretto nel trading reale. Ma questa logica è sufficiente per permetterti di realizzare un attacco di riduzione cognitiva in questo mercato pieno di "giocatori casuali". Questi contenuti pratici, chi li comprende sta già stampando denaro.