Mange spør meg hvordan man kan håndtere kvantifisering i kryptoprediksjonsmarkedet, og i dag skal jeg direkte demontere et sett med innsidenivå AI-backtesting-logikk på «sweeping the tail». Jakten på den ultimate vinnerraten er slutten på det store markedet, men hvis du bare enkelt og uhøflig kjøper 90-95-posisjonen de siste minuttene, vil den før eller siden bli utslettet av slippage og reversals. Den virkelig beste måten å spille på er å bruke AI for datafiltrering, hvor man mater inn K-linjedata fra de siste 1-2 årene, og lar AI hjelpe deg med å filtrere ut den ultimate faktoren om «aldri reversere etter kjøp». Hele prosessen er faktisk avsluttet: 1. Datamating: Fang opp et stort antall K-linjer, krev at AI designer en kombinasjonsplan, og lås inn absolutt vinnerrate før markedet stenger i 15 minutter. 2. Algoritme-backtesting: Legg på og lar flere AI-er kjøre åpen kildekode-rammeverk parallelt, og de vil spytte ut en rekke høyfrekvente faktorer, som hver peker på svært lav sannsynlighet for reversering. 3. Strategikonvergens: Du trenger ikke å forstå kompleks kode, du må bare skrive ned triggerreglene for disse faktorene, og når signalet dukker opp, bare gå inn og du er ferdig. Selvfølgelig er det fortsatt et gap mellom papirdata og reelle markedsgebyrer, slippage og markedsdybde, som må repareres av det reelle markedet. Men dette logikksettet er nok til at du kan oppnå en kognitiv dimensjonsreduksjon i dette markedet fullt av «blind play»-spillere. Dette settet med tørrvarer, folk som forstår det, trykker allerede penger.