Mnoho lidí se mě ptá, jak se kvantifikace hraje na trhu s kryptopredikcí, a dnes přímo rozeberu sadu insiderů "sweeping the tail" logiky zpětného testování AI. Honba za konečnou úspěšností je koncem rozsáhlého trhu, ale pokud si jen jednoduše a hrubě koupíte pozici 90-95 v posledních minutách, dříve či později ji smaže skluz a obraty. Skutečným nejlepším způsobem je použít AI pro filtrování dat, zadávat K-line data z posledních 1-2 let a nechat AI pomoci filtrovat ten konečný faktor "nikdy neotáčet po nákupu". Celý proces byl ve skutečnosti uzavřen: 1. Přenos dat: Zachyťte velké množství K-linek, vyžadujte AI k navržení kombinačního plánu a uzamkněte absolutní win rate před uzavřením trhu za 15 minut. 2. Zpětné testování algoritmů: Zavěsíte a necháte více AI běžet open source frameworky paralelně, a ty vygenerují řadu vysokofrekvenčních faktorů, z nichž každý ukazuje na velmi nízkou pravděpodobnost obratu. 3. Konvergence strategie: Nemusíte rozumět složitému kódu, stačí si zapsat spouštěcí pravidla těchto faktorů, a jakmile se signál objeví, prostě do toho vstoupíte a máte hotovo. Samozřejmě stále existuje mezera mezi papírovými daty a reálnými tržními poplatky, skluzem a hloubkou trhu, kterou musí reálný trh napravit. Ale tato logika vám stačí k tomu, abyste v tomto trhu plném hráčů "blind play" dosáhli úderu redukce kognitivní dimenzionality. Tato sada suchého zboží, lidé, kteří tomu rozumí, už tisknou peníze.