J'ai expérimenté en ajoutant quelques caractéristiques de momentum / tendance dans xgbrank. Pas particulièrement bon, mais au moins c'était rentable hors échantillon. Il est intéressant de noter qu'il ne montre pas beaucoup de variation de performance à l'intérieur et à l'extérieur de l'échantillon.

de manière inattendue, lorsque j'ai mis à jour ma base de données locale, sa meilleure année (hors échantillon) était 2025.