Vlákno. V tomto případě retweet=doporučení.

Píšu dlouhý článek o ekonomice hedgeových fondů, porovnávám pass-through, sdílené riziko, přímé investice, 2 a 20 pomocí nějakého jednoduchého (stále ne uzavřeného) matematického modelu. Myslím, že alokátoři by o to měli zájem. Ale zdá se, že jde o málo zkoumaný problém s polovičatými odpověďmi. Tohle bude trvat věčnost a bude také vyžadovat výslovné schválení od mého zaměstnavatele; Jinak nepublikovat. Takže v současné fázi je to "Soukromá poznámka pro sebe, jak přemýšlet o problému". I když to zůstane soukromé, čím víc o tom přemýšlím, tím zajímavější to je. Například: existují alternativní modely, které se Pareto zlepšují? Myslím, že model průchodu vznikl náhodou. Vždy je prostor pro inovace.

Petter Kolm a Nick Westray získali ocenění "buy-side" kvantitativní hráč roku. Ta kvalifikace "buy-side" mě trochu znepokojuje, protože znám oba a zaslouží si neomezené ocenění. Nick dokonce vyhrál dvakrát! Každopádně je to ideální čas na přečtení jejich velmi dobrých článků o SSRN. Doporučuji si sám. Mimochodem, gratuluji Petterovi za to, že do NYU spojil spoustu dobrých kvantintů z oblasti New Yorku: Lee Maclina, Nicka, Kevina Webstera, Jerome Benvenisteho, Gordona Rittera a mnoho dalších. Další velmi dobrá věc.