rozmawiałem z facetem, który handluje od 23 lat i zarządza 40 milionami dolarów zapytałem go, co odróżnia traderów, którzy przetrwają, od tych, którzy się wypalają jego odpowiedź mnie zaskoczyła to nie była strategia. to nie była dyscyplina. to nie była psychologia. "wielkość zakładu. to wszystko. to cała gra." oto, co wyjaśnił: TEZA: "Widziałem setki traderów, którzy przychodzili. dobrych. mądrych. utalentowanych." "90% tych, którzy się wypalili, nie wypaliło się z powodu złych transakcji. wypalili się z powodu złej wielkości na normalnych transakcjach." "strata 1R przy odpowiedniej wielkości to nic. strata 1R przy 10x odpowiedniej wielkości to śmierć konta." PRZYKŁADY: przeszedł ze mną przez studia przypadków: TRADER A: - doskonała strategia, 58% WR - konsekwentnie zyskowny przez 2 lata - miał transakcję "o wysokim przekonaniu" - zwiększył wielkość 5x normalnej pozycji - transakcja straciła - spadek wyniósł 23% zamiast 5% - psychologia pękła - handlował na odwet w następnym tygodniu - wypalił konto w 8 dni "nie wypalił się z powodu złej transakcji. wypalił się z powodu dużej transakcji." TRADER B: - przeciętna strategia, 51% WR - przetrwał 11 lat - nigdy nie zwiększał powyżej 0,8% na transakcję - brał tę samą wielkość na każdą transakcję - brak "wysokiego przekonania" w wielkości - powoli się pomnażał, ale nigdy się nie wypalił "teraz jest wart 4 miliony dolarów. zaczął od 50 tysięcy. po prostu nigdy nie zabił się wielkością." ZASADA: "każdy trader, który się wypala, łamie tę samą zasadę" "ustawiają wielkość na podstawie PRZEKONANIA zamiast MATEMATYKI" "'to wydaje się dobre', więc idą większymi kwotami" "'jestem na serii wygranych', więc idą większymi kwotami" "'muszę to odzyskać', więc idą większymi kwotami" "przekonanie to sposób, w jaki uzasadniasz głupią wielkość" DANE: pokazał mi badania wewnętrzne: traderzy, którzy ustalali wielkość na podstawie przekonania: - średni czas przetrwania: 2,4 roku - wskaźnik eksplozji konta: 74% traderzy, którzy ustalali wielkość matematycznie (ta sama wielkość na każdą transakcję): - średni czas przetrwania: 8,3 roku - wskaźnik eksplozji konta: 12% "to nawet nie jest bliskie. zmienna wielkość zabija traderów." MATEMATYKA: rozłożył, dlaczego "wysoka wielkość przekonania" jest głupia: "powiedzmy, że masz 60% dokładności w normalnych transakcjach" "powiedzmy, że masz 70% dokładności w transakcjach 'o wysokim przekonaniu'" "brzmi dobrze, prawda? iść większymi kwotami w transakcjach 70%?" "błędnie. oto dlaczego:" "przy 60% dokładności przy 1% ryzyka, seria 4 strat kosztuje cię 4%" "przy 70% dokładności przy 5% ryzyka, seria 4 strat kosztuje cię 20%" "a serie 4 strat zdarzają się nawet przy 70% dokładności" "czujesz się bardziej pewny, ale matematyka nie uzasadnia zwiększenia wielkości" ROZWIĄZANIE: "jak więc ustalasz wielkość?" "ta sama wielkość na każdą transakcję. bez wyjątków." "co z tym, gdy naprawdę jesteś pewny?" "ta sama wielkość. pewność to nie dokładność." "co z tym, gdy setup jest idealny?" "ta sama wielkość. idealne setupy przegrywają 40% czasu." "co z tym, gdy jesteś na serii wygranych?" "ta sama wielkość. serie się kończą." "każda transakcja dostaje ten sam szacunek. 'nudne' i 'idealne'." WDROŻENIE: jego zasady dotyczące ustalania wielkości pozycji: 1. oblicz swoje podstawowe ryzyko (0,5-2% w zależności od wielkości konta i przewagi) 2. to twoje ryzyko na KAŻDĄ transakcję 3. nigdy nie zwiększaj. nigdy. 4. jeśli chcesz więcej pieniędzy, zwiększaj konta/kapitał. nie zwiększaj ryzyka. "Handluję od 23 lat. Nigdy nie wziąłem transakcji powyżej 2% ryzyka. ani razu." "moje największe wygrane i moje 'meh' transakcje miały tę samą wielkość" "nie próbuję zdobywać home runów. staram się nie wypaść." PRAWDA: traderzy detaliczni myślą, że potrzebują dużych transakcji, aby zarobić duże pieniądze profesjonaliści wiedzą, że duże transakcje generują duże straty traderzy zarządzający prawdziwymi pieniędzmi zawsze ustalają wielkość konserwatywnie zarabiają pieniądze dzięki WOLUMINIE dobrych transakcji, a nie WIELKOŚCI pojedynczych transakcji jeśli zmieniasz swoją wielkość pozycji na podstawie "przekonania": już jesteś na drodze do wypalenia to tylko kwestia czasu ta sama wielkość każda transakcja bez wyjątków tak przetrwasz

spotkałem byłego tradera instytucjonalnego, gdy byłem w Szwajcarii, zarabiającego 300 tys. dolarów miesięcznie handlując swoim kapitałem sprawił, że poczułem się jak biedak był całkowicie bez emocji zero reakcji na cokolwiek pokazał mi swoje konta w trakcie drawdownu, jakby sprawdzał pogodę zawiera transakcje jak maszyna nauczył mnie czegoś, co zmieniło wszystko w moim handlu: patrzyliśmy na wykresy, a ja powiedziałem mu, że straciłem 50 tys. dolarów na koncie prop na strategii, która przestała działać. Analizowałem, co poszło nie tak z systemem on się ze mnie zaśmiał i powiedział: "Zastanawiasz się, dlaczego twoja strategia zawiodła? Strategia jest nieistotna. Ale zrozumienie, jakie są warunki RYNKU.... Myślisz, że banki mają jedną strategię, którą prowadzą przez cały rok?" potem wszedł w transakcję, nawet nie wyglądając na zestresowanego to mnie uderzyło w inny sposób y wy wszyscy jesteście zbyt przywiązani do strategii. robicie "backtesting" systemów. "optymalizujecie" wskaźniki. "dostosowujecie" zasady wejścia. narzekacie, że rynek jest zły. nietrafiając w to, że rynki zawsze poruszają się w ten sam sposób. w cyklach. tymczasem zabójcy po prostu czytają, co rynek naprawdę robi. jak się zachowuje. wiedzą, jak CZYTAĆ rynek. potem budują jakąkolwiek strategię, która do tego pasuje. nic ich nie obchodzi "strategia", bo mają ich wiele. stary ja zadawałbym sobie pytania o całe moje podejście. analizując strategię przez tygodnie. prawdopodobnie przeszedłbym na coś zupełnie innego nowy ja spojrzał na to, co RYNEK robił podczas tych strat. zobaczyłem, że wolumen nie był obecny. moja strategia potrzebuje wolumenu. rynek się zmienił. Dostosowałem się. twoje przywiązanie do jednej strategii sprawia, że jesteś łatwy do zlikwidowania naucz się czytać rynek lub pozostawaj biedny Oto, czego mnie nauczył ten gość: strategie to tylko narzędzia ruch rynku to prawda Jeśli potrafisz odczytać, co rynek naprawdę robi: trendujący w zakresie wysoka zmienność niska zmienność szukaj i niszcz kierunkowy to możesz zbudować DOWOLNĄ strategię wokół tego większość ludzi robi to odwrotnie: znajdują strategię (ICT, SMC, cokolwiek) potem próbują ją wymusić na każdych warunkach rynkowych potem wybuchają, gdy rynek się zmienia myślisz, że instytucje mają jedną strategię? zabójcy robią to inaczej najpierw czytają rynek widzą, że jest w zakresie? budują strategię zakresu widzą, że jest w trendzie? budują strategię trendu widzą, że jest chaotycznie? nie handlują wcale strategia dostosowuje się do rynku nie odwrotnie powinieneś prowadzić wiele zupełnie różnych strategii w zależności od tego, co rynek robi ten sam trader inne strategie wszystkie oparte na odczytywaniu STANU rynku najpierw tymczasem próbujesz sprawić, by JEDNA strategia działała w WSZYSTKICH warunkach dlatego jesteś biedny Obserwowałem, jak zmienia strategie w trakcie tygodnia Poniedziałek-Wtorek: rynek w trendzie, handluje wybiciami Środa: zmienność znika, całkowicie przestaje Czwartek-Piątek: tworzy się zakres, on wycofuje skrajności zero przywiązania do jakiejkolwiek metody czysta adaptacja do ruchu rynku tymczasem ty wciąż próbujesz sprawić, by twoja "strategia" działała twój problem nie leży w strategii To, że nie potrafisz odczytać, co rynek robi naucz się ADAPTOWAĆ do rynku najpierw buduj strategie później lub dalej rób to odwrotnie i pozostawaj biedny.