Punct de referință al modelului OpenGradient: Modelul de prognoză a volatilității GARCH în mișcare Astăzi evidențiem un model GARCH pe hub-ul nostru de modele pentru prognoza minimă a volatilității ETH. Generarea unor prognoze reale de volatilitate în producție. 🧵 👇🏻

Randamentele cripto-frecvență de înaltă frecvență se abat semnificativ de la presupunerile normale. Așa cum se vede în imagine, distribuția empirică arată: • Kurtoză excesivă (~7,98 vs 3 sub normalitate) • Comportament cu coadă grea • Probabilitate crescută de observații extreme • Structură de varianță neconstantă Aceste caracteristici invalidează presupunerile cu coadă subțire și varianță constantă

La nivel minut, seriile de randament prezintă o clusterizare persistentă a volatilității. Așa cum se arată în imagine, perioadele de compresie sunt urmate de izbucniri de instabilitate. Varianța evoluează în timp, în loc să rămână constantă. Acest comportament motivează un cadru de varianță condiționată.