OpenGradient Model Hoogtepunt: Rolling GARCH Volatiliteitsvoorspellingsmodel Vandaag lichten we een GARCH-model uit op onze modelhub voor ETH minutieuze volatiliteitsvoorspellingen. Echte volatiliteitsvoorspellingen genereren in productie. 🧵👇🏻

Hoge-frequentie crypto rendementen wijken aanzienlijk af van normale aannames. Zoals weergegeven in de afbeelding, vertoont de empirische verdeling: • Overtollige kurtosis (~7,98 vs 3 onder normaliteit) • Zware staartgedrag • Verhoogde kans op extreme waarnemingen • Niet-constante variantiestructuur Deze kenmerken maken dunne-staart, constante-variantie aannames ongeldig.

Op het minutenniveau vertonen retourseries aanhoudende volatiliteitsclustering. Zoals te zien is in de afbeelding, worden perioden van compressie gevolgd door uitbarstingen van instabiliteit. De variantie evolueert in de tijd in plaats van constant te blijven. Dit gedrag motiveert een voorwaardelijk variantiekader.