OpenGradient-modellens høydepunkt: Rullerende GARCH volatilitetsprognosemodell I dag fremhever vi en GARCH-modell på vår modellhub for ETHs minutiøse volatilitetsprognoser. Å generere reelle volatilitetsprognoser i produksjonen. 🧵👇🏻

Høyfrekvente kryptoavkastninger avviker vesentlig fra vanlige antakelser. Som vist på bildet, viser den empiriske fordelingen: • Overdreven kurtose (~7,98 vs 3 under normalitet) • Tung hale-atferd • Økt sannsynlighet for ekstreme observasjoner • Ikke-konstant variansstruktur Disse egenskapene ugyldiggjør tynnehalede, konstant-varians-antakelser.

På minuttnivå viser avkastningsserier vedvarende volatilitetsklyngedannelse. Som vist på bildet, etterfølges perioder med kompresjon av utbrudd av ustabilitet. Variansen utvikler seg over tid i stedet for å forbli konstant. Denne oppførselen motiverer et rammeverk for betinget varians.