Ho ampliato la mia analisi multivariata di $MSTR fino all'inizio della BSE nell'agosto 2020. Ho aggiunto variabili come M2, DXY, VIX, dati sul sentiment di BTC, ecc. Ho poi eseguito test per normalità, omoscedasticità e autocorrelazione (nessun problema). Il TL/DR di questa analisi R2 aggiustata potrebbe aiutarci a spiegare circa il 46% dell'andamento del prezzo di MSTR. Dopo molteplici esecuzioni, la "partecipazione" come volume di scambi e turnover in dollari rappresenta l'1,1% della varianza del prezzo. Ciò significa che anche se l'ATM rappresentasse il 100% della varianza basata sul volume di scambi, BTC rappresenta comunque il 40% della varianza complessiva del prezzo (un rapporto di 40-1). Per maggiore sicurezza, ho anche impostato e eseguito un test del Fattore di Inflazione della Varianza (VIF) come controllo per la multicollinearità (nessun problema). Il mio prossimo passo è incorporare le emissioni di ATM (per data e periodo) per completare l'analisi approfondita su MSTR.