V srpnu 2020 jsem rozšířil svou vícerozměrnou analýzu $MSTR zpět k počátku BSE. Přidal jsem proměnné jako M2, DXY, VIX, BTC Sentiment Data, atd. Poté jsem provedl testy normality, homoskedasticity a autokorelace (bez problémů). TL/DR této upravené R2 analýzy by nám mohlo pomoci vysvětlit ~46 % cenové akce MSTR. Po několika kolech představuje "účast" jako objem obchodů a obrat v dolarech 1,1 % cenového rozptylu. Což znamená, že i kdyby bankomat představoval 100 % variance na základě objemu obchodů, BTC stále představuje 40 % celkové cenové variance (poměr 40:1). Pro jistotu jsem také nastavil a provedl test Variance Inflation Factor (VIF) jako kontrolu multikolinearity (bez problému). Mým dalším krokem je začlenit vydávání bankomatů (podle data a období) k dokončení podrobné analýzy na MSTR.