Сейчас пробую кластеризацию k-средних, при которой данные разбиваются на группы по сходству. В данном случае: она берет каждый расширенный актив и измеряет пять параметров: насколько расширен актив, как долго он существует, как быстро он движется, насколько редкий этот уровень и какой объем за ним стоит. Выделились четыре группы: Шумовой всплеск: добрался быстро, уже возвращается назад. Краткое касание, вероятно, не стоит торговли. Медленный рост: был расширен на протяжении нескольких временных циклов, низкая скорость. Потенциально формируется ловушка для позиций. Переполненная позиция: экстремальный процентиль, умеренный объем. Риск сжатия или ликвидации в зависимости от направления. Тонкий рынок — низкий объем относительно расширения. Z-оценка технически действительна, но требует дальнейшего изучения. Подробная статья будет опубликована о всем процессе.