Я прочитал Bergomi (2005) Smile Dynamics II, не вникая в детали, и продолжаю так же читать Bergomi (2008) Smile Dynamics III. В полном недоумении. Знаю, что эти модели предназначены для оценки экзотических опционов. Друг порекомендовал мне Bergomi (2016) Stochastic Volatility Modeling, он очень толстый, 520 страниц, гораздо больше, чем его несколько статей по 10 страниц. Надеюсь, удастся взглянуть.