Обновление набора данных DataCrunch: ⍺H в эфире. После 6 месяцев живой торговли (Sharpe: 2.1) мы переработали набор данных для соревнования на основе того, что действительно генерирует альфа в производстве. 🧵

2/ Что нового в ⍺H: • 10 дополнительных лет исторических данных • Расширенный срез (больше акций в неделю) • Функции, уточненные на основе реальной производительности • Целевая доходность за 28 дней, полученная из единственного источника (больше никаких 4 горизонтов) • Только кодовые заявки

3/ Структура набора данных изменилась настолько, что нам нужны новые заявки от всех. Также: новая кривая вознаграждений. Каждое процентное улучшение на вершине имеет экспоненциально большее значение.