Функция для размышлений: обнаружение состояния прорывов делает прорывы более вероятными. Мы можем видеть, что недавно было много скачков на графике крупных монет. Чтобы определить режим, просто используйте "прошлое количество прорывов в скользящем окне", а не HMM, держите это просто (и убедитесь, что у вас есть контроль над тем, как мы определяем режим). Стандартная логика прорыва, возможно, некое сочетание силы текущей свечи + полос Боллинджера. Затем оттуда нам нужно обнаружить режим. Это не совсем прорыв, скорее бартс. То есть мы резко поднимаемся, а затем после 5 свечей выходим. Первые два графика из режима после 10/10, другой - до него. Совершенно разное поведение.

Не уверен, что это настоящий прорыв, скорее, это ловля скачков и выход, когда они затухают.