ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДОХОДНОСТИ HF Шарп коэффициент 2 настолько силен, что вам нужно всего около 1 года данных для t-статистики ≈ 2. Шарп коэффициент 0.2 настолько шумный, что вам нужно примерно 100 лет данных, чтобы его подтвердить. Высокие Шарп коэффициенты быстро подтверждают себя; вы должны инвестировать в низкие Шарп коэффициенты на основе предыдущих данных.