Вот НИТКА 🧵 о 78 местах, где Трейдер может иметь преимущество над другими Трейдерами. Наслаждайтесь ↓

(1-9) Информация и Знания Преимущества → Преимущество в том, чтобы видеть больше, видеть раньше или видеть яснее, чем конкуренты. --------------- 1. Наличие большего объема данных, чем у конкурентов. 2. Наличие данных более высокого качества или более чистых данных (меньше шума, меньше ошибок, более последовательные данные). 3. Доступ к данным быстрее, чем у других (меньшая задержка). 4. Наличие эксклюзивных источников данных, к которым конкуренты не могут получить доступ. (инсайдерская информация или собственная информация) 5. Более эффективная обработка сырых данных в инсайты. (насколько хорошо вы можете смотреть на данные и находить в них смысл) 6. Хранение большего объема исторических данных для более глубокого распознавания паттернов. (это немного отличается от пункта #1) 7. Выявление взаимосвязей данных, которые другие не видят (кросс-рыночные корреляции). 8. Способность быстрее фильтровать нерелевантные данные, чем у других. (насколько хорошо вы можете очищать данные, в основном) 9. Интеграция нескольких наборов данных для формирования составных индикаторов.

(10–23) Аналитические и вычислительные преимущества → Преимущество более точного мышления и лучшего количественного анализа торговых переменных. --------------- 10. Более точное вычисление вероятностей, чем у других. 11. Более точное моделирование ожидаемой ценности (EV). 12. Лучшее понимание причинно-следственных связей. 13. Проведение большего количества симуляций или бэктестов, чем у коллег. 14. Более высокая вычислительная мощность для анализа. 15. Использование более продвинутого статистического или вероятностного анализа. 16. Умение сжимать сложные системы в простые модели. 17. Быстрое обнаружение скрытых паттернов с помощью лучших инструментов. 18. Определение, когда переменная действительно важна (важность признаков). 19. Более быстрое тестирование гипотез и циклы уточнения. (насколько быстро вы можете тестировать идеи) 20. Поддержание более точных расчетов риска/вознаграждения для каждой сделки. (так много трейдеров полностью игнорируют комиссии, когда думают о риске) 21. Более точная оценка хвостов распределения (риски с толстыми хвостами). (так много трейдеров просто предполагают, что их никогда не подведут и не учитывают это, когда думают о риске... дико) 22. Лучшее понимание случайности и дисперсии. 23. Снижение переобучения модели за счет превосходных процессов валидации.

(24-35) Преимущества исполнения и скорости → Преимущество действовать быстрее, эффективнее или дешевле, чем другие. --------------- 24. Исполнение заказов быстрее, чем у конкурентов. 25. Меньше проскальзывания на каждую сделку. 26. Поддержание более низких средних транзакционных издержек. 27. Более высокая эффективность исполнения заказов (меньше упущенных сделок). 28. Быстрое отмена или корректировка заказов в условиях изменения. (насколько быстро вы можете понять, что ваша идея была опровергнута, или насколько быстро вы можете обнаружить изменения в режимах) 29. Вход/выход с меньшим влиянием на цену (иметь менее заметный след). 30. Снижение ручных задержек или ошибок за счет автоматизации. 31. Поддержание более низкой средней задержки от принятия решения до исполнения. (по сути, сокращение колебаний) 32. Более эффективная синхронизация нескольких заказов на разных биржах. (это снижает ваше среднее проскальзывание на каждую сделку, кстати) 33. Избежание ненужных повторных котировок или частичных исполнений. (например, если проходит N единиц времени, отмените заказ. N в данном случае будет "аномальным временем ожидания исполнения) 34. Наличие лучших алгоритмов маршрутизации для приоритета заказов. 35. Быстрая реакция на новую информацию быстрее, чем у конкурентов.

(36–44) Психологические и эмоциональные преимущества → Преимущество оставаться рациональным, когда другие становятся эмоциональными. --------------- 36. Насколько хорошо вы можете поддерживать эмоциональную стабильность под давлением. 37. Насколько хорошо вы можете избегать импульсивных или мести сделок. 38. Насколько хорошо вы можете объективно сокращать убытки без колебаний. 39. Насколько хорошо вы можете последовательно придерживаться заранее определенных лимитов риска. 40. Насколько хорошо вы можете избегать FOMO и поведения стада. 41. Насколько хорошо вы можете отделить эго от результатов сделок. 42. Насколько уверенно вы можете оставаться после просадок. 43. Насколько быстро вы можете восстановиться после глупых ошибок или убытков. 44. Умение сохранять фокус (и/или время перед экраном) дольше, чем у конкурентов.

(45–59) Стратегические и рыночные преимущества → Преимущество в понимании того, как устроена игра и против кого вы играете. --------------- 45. Более глубокое понимание того, как формируется и движется ликвидность. 46. Понимание стимулов различных участников рынка. 47. Предсказание поведения толпы и точек реакции. 48. Более глубокое понимание переменных, которые играют роль в изменении рыночного режима. 49. Лучшее понимание, когда может произойти расширение или сжатие волатильности. 50. Понимание того, как алгоритмы, маркет-мейкеры и розничные трейдеры взаимодействуют друг с другом. 51. Предсказание застрявших трейдеров до того, как они фактически окажутся в ловушке. 52. Лучшее понимание того, какие поведения повторяются среди активов/временных интервалов, а какие специфичны для нишевого актива и/или конкретного временного интервала. 53. Лучшее понимание того, когда движения цен вызваны вынужденными действиями (ликвидации/каскады стоп-лоссов) по сравнению с добровольными действиями (вход/выход из сделки вручную). 54. Лучшее распознавание, когда условия благоприятствуют одному типу стратегии больше, чем другому. (насколько хорошо вы можете определить, является ли это средой, благоприятствующей моментуму или возврату к среднему) 55. Насколько быстро вы можете обнаружить большие изменения в корреляции (большие увеличения или большие уменьшения). 56. Более глубокое понимание циклов ротации капитала между секторами/парами, чем у конкурентов.

(57–64) Процесс и рутинные аспекты → Преимущество работы с большей последовательностью, структурой и обратной связью. --------------- 57. Последовательность и качество вашего контрольного списка перед сделкой 58. Насколько хорошо вы можете анализировать свои сделки 59. Насколько хорошо вы можете отслеживать свою собственную производительность. 60. Как вы устанавливаете и достигаете своих ежедневных/недельных торговых целей. (подсказка: сосредоточьтесь на входах, а не на выходах) 61. Качество вашего принятия решений о том, как вы улучшаете свой общий процесс, а не только ваше принятие решений при выполнении сделок. 62. Процесс оптимизации любой системы (не только торговой системы. Например, ваша система для сбора/хранения данных) 63. Отслеживание метрик исполнения (коэффициент заполнения, задержка, стоимость). 64. Насколько хорошо вы можете уменьшить отвлекающие факторы в личной жизни и правильно сосредоточиться на работе

(65–67) Риски и управление капиталом → Преимущество в том, чтобы дольше выживать и быстрее накапливать. --------------- 65. Насколько хорошо вы умеете оценивать и изменять размеры позиций в зависимости от волатильности. 66. Насколько хорошо вы можете сохранять психологический капитал (по сути, ваша способность терпеть, сколько ерунды вы можете вынести от рынка, прежде чем начнете паниковать) 67. Насколько много у вас сейчас доступа к капиталу и насколько хорошо вы умеете привлекать/собирать больше капитала из внешних источников.

(68-78) Углы обучения и адаптации → Преимущество в том, чтобы улучшаться быстрее, чем конкуренты. --------------- 68. Насколько хорошо вы можете выявлять ошибки 69. Насколько хорошо вы можете исправить ошибку после ее выявления. 70. Как часто вы тестируете новые идеи 71. Насколько хорошо вы измеряете качество (или результат) итерации после ее выполнения. (по сути, после того как у вас появилась идея, насколько хорошо вы тестируете ее и выясняете, хороша она или плоха) 72. Насколько хорошо вы можете измерить скорость улучшения вашей кривой навыков. (Вы просто догадываетесь, что становитесь лучше, или у вас есть доказательства, чтобы это подтвердить?) 73. Быстрое обучение на основе обратной связи (короткие циклы итерации). 74. Насколько хорошо вы умеете отказываться от плохих идей. 75. Ваши социальные навыки + сколько информации, знаний, идей и учебных ресурсов вы можете извлечь от других.

(76 –81) Экологические и жизненные преимущества → Преимущество в том, чтобы дольше поддерживать физическую и умственную работоспособность. (Если вы болеете реже, чем конкурент с аналогичными навыками, вы, вероятно, победите его, ха-ха) --------------- 76. Как хорошо вы спите (99% крипто-дегенератов страдают от недостатка сна и зависимы от энергетических напитков... это самое простое, с чего можно начать) 77. Насколько вы здоровы (в терминах того, как часто вы болеете) 78. Насколько хорошо вы справляетесь с выгоранием и как быстро восстанавливаетесь, если вдруг в него впадете? (выгорание — это не плохо... долго восстанавливаться после него — вот это плохо) --------------- конец 🌶️