Myślę o transakcjach w kategoriach ryzyka. Myślę o seriach transakcji jako o sekwencjach. Myślę o wielu traderach (może z roku lub dwóch) jako o punktach danych, które mają być punktami odniesienia do poddania ich zaawansowanemu symulatorowi Monte Carlo, aby zrozumieć osobowość własnych praktyk handlowych. Wynik następnej transakcji lub dwóch -- bez znaczenia. Symulator Monte Carlo, którego używamy, ma 990 000 komórek z formułami. Staramy się być naukowcami cenowymi. Mam wyniki każdego miesiąca od października 1981 roku oraz każdej transakcji od 2014 roku. Umiejętność zrozumienia -- głębokiego zrozumienia -- matematyki stojącej za zleceniami, które realizujemy -- jest bezcenna.