Markedet venter ikke lenger. Likviditeten roterer i tiden det tar for en transaksjon å bekrefte. Insentiver bytter mellom kjeder midt i gjennomføringen. Prisene trender ikke; De pulserer. Likevel oppfører de fleste DeFi-strategier seg fortsatt som om det er 2021; langsomt, lineært og blindt for tempoet under. Du ser det samme feilmønsteret overalt: Gode ideer, dårlig timing. Markedet beveger seg, men strategien gjør det ikke. Det er gapet @Infinit_Labs' agent-sverm-modellen lukker. Du ser kompresjonen umiddelbart: ➤ Beslutning-til-utførelse krymper fra minutter til sekunder. ➤ Risikoflater strammes når agenter avviser dårlige sekvenser før de skyter. ➤ Routing snur midt i banen når likviditet eller latens skifter. Yield-ben vektes automatisk når markedet vipper. Det slutter å føles som å kjøre en statisk playbook og begynner å føles som å følge markedets rytme i stedet for å kjempe mot det. Hver agent sporer en bevegelig akse—ruting, volatilitet, insentivdrift, kapitalubalanse, tidsvinduer. Hver for seg er de monitorer. Koordinert oppfører de seg som en multidesk-utførelsesmotor. Makrolaget forsterker det. På tvers av kjeder endrer mikrostrukturen seg nå flere ganger innenfor en enkelt syklus. Rekkefølgen er viktigere enn selve strategien. Du mister ikke kanten fordi mulighetene forsvinner. Du mister det fordi rotasjonen overgår gjennomføringen din....