StandX自動化されたノーディール市場形成スクリプトテストデータ 昨日、かなり多くの人がこう質問していました。テストデータを見てからスクリプトを使うかどうか決めたいのですが、ちなみに、どれだけ適切か、最もコスト効率が良いかは私に聞かないでください。ここに統一された答えがあります。ポジションが大きく開かれれば大きいほどリスクが高く、どれくらい耐えられるか ❚ パラメータ設定 まず昨日のパラメータについて話しましょう。デフォルトのパラメータに従うと、安定した市場では一般的に取引が難しいですが、米国株式市場の開場後は取引量が明らかになり、大きな変動の針を刺すのが容易になり、多くの注文が完成しています その後、price_spread(現在の価格レベル間の距離)のパラメータが500(デフォルトの50)に変更され、基本的に取引は行われなくなり、将来的には最適化を行う予定です ❚ マーケットポイント 昨夜は約600ポイント、0.001の空きポジション、500 price_spread しかし個人的には、このスコアは実際には意味がないと思います。これはデフレではなくインフレスコアです。だからこそ、私は少し批判@StandX_Officialしたいのです。つまり、後期の人は流動性が高く、摩耗が少なく、より多くのポイントを得られるという点で、初期のビルダーにとって不公平です 最後に広告を作ろう。兄弟の皆さん、リンクをご利用いただきようこそ。5%のボーナス、養父の皆さんに感謝します: