OpenGradient Modell-Highlight: Rolling GARCH Volatilitätsprognosemodell Heute heben wir ein GARCH-Modell in unserem Modellhub für die minütliche Volatilitätsprognose von ETH hervor. Echte Volatilitätsprognosen in der Produktion generieren. 🧵 👇🏻

Die Renditen von Hochfrequenz-Kryptowährungen weichen erheblich von normalen Annahmen ab. Wie im Bild gezeigt, weist die empirische Verteilung Folgendes auf: • Übermäßige Kurtosis (~7,98 vs. 3 unter Normalität) • Schwere-tailed Verhalten • Erhöhte Wahrscheinlichkeit extremer Beobachtungen • Nicht-konstante Varianzstruktur Diese Eigenschaften machen Annahmen über dünne Schwänze und konstante Varianz ungültig.