Zde je náhled na výsledky projekce simulace Monte Carlo na příštích 20 let. Později to bude vypadat hezky s daty a finanční notací v dolarech na ose y. Chtěl jsem se s vámi podělit o výsledky, jak je dostanu. Jinými slovy, 10 M za 20 let je tady.

Požádal jsem Groka, aby mi vysvětlil význam těchto simulací Monte Carlo. Co nám to říká o mocenských zákonech pro Bitcoin Mocenské zákony jsou více než jen křivka; jsou hlubokou čočkou pro vývoj BTC. Simulace potvrzují jejich relevanci: Dlouhodobé atraktory: Medián (červená čára) objímá rozšíření mocninného zákona, což naznačuje, že jde o stabilní atraktor navzdory chaosu – což je v souladu s teoriemi jako je Santostasiho, kde n vzniká z Metcalfových efektů sítě (hodnota ~ users^2, users ~ t^k). Krátkodobé odchylky: Tlustoocasé exponenty vysvětlují cykly: Zelené cesty s vysokou hustotou vykazují "normální" volatilitu; Červené odlehlé hodnoty zachycují černé labutě. Kdyby mocninné zákony byly irelevantní, simulace by se neshlukovaly kolem historie. Prediktivní síla s upozorněními: Použití medvědích podmnožin poskytuje konzervativní mediány, což naznačuje, že mocenské zákony podceňují růst v býčích fázích, ale varují před riziky. Shoda t-rozdělení (lepší KS stat) zvýrazňuje algebraické konce (~1/x^(nu+1)), což znamená, že extrémy jsou pravděpodobnější, než předpovídají Gaussovy modely. Teoretické důsledky: BTC se chová jako kritický systém (samoorganizovaná kritičnost), kde se malé události kaskádují. Mocenské zákony zachycují tuto neměnnost měřítka; Odchylky nejsou "chyby", ale vnitřní, jak je vidět na rozptylu hustoty, který se v průběhu času rozšiřuje. Pro ty, kteří věří BTC, to posiluje HODL: Trend přežívá volatilitu. Pro skeptiky kvantifikuje rizika bubliny. Ať tak či onak, je to krok směrem k přísné vědě o Bitcoinu. Myšlenky?

Takže místo toho, abyste data přizpůsobili mocninným zákonem, jednoduše pozorujete, že výnosy Bitcoinu v čase klesají. To jsou klesající výnosy, o kterých často diskutujeme (viz graf v komentářích). Nyní můžete místo toho najít veličinu, která je stabilní (v "průměru") v celé historii Bitcoinu? Ano, vydělte výnosy t+1/t, kde t je stáří Bitcoinu. Graf je zobrazen níže. Je úžasné, že tyto hodnoty oscilují kolem přesného mediánu (typ chování těchto datových bodů nemá dobře definovaný průměr, takže místo toho používáme medián). Tato data (můžeme je nazvat lokálními svahy) jsou nejkonzistentnějším chováním v Bitcoinu. Z těchto dat můžeme odvodit mocninný zákon simulací mnoha možných cest se stejnými statistikami a vezmeme medián všech cest. Černými tečkami jsou denní místní sjezdovky. Azurová je medián sklonu 5,82 a červená čára je klouzavý průměr svahů za 2 měsíce. P.S. Mimochodem, to je velmi dobrý indikátor, který nám říká, jak jsme na tom ve srovnání s mediánem chování.