Napływy w styczniu do ETF-ów skoncentrowanych na akcjach są pięć razy wyższe od średniej dla tego miesiąca, a fundusze przyciągnęły rekordowe 400 miliardów dolarów w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co jest oznaką, jak agresywna stała się apetyt na ryzyko. ETF-y z dźwignią long posiadają teraz aktywa o wartości 145 miliardów dolarów, w porównaniu do zaledwie 12 miliardów dolarów w funduszach, które obstawiają spadki na rynku. Alokacje gotówki spadły do rekordowo niskich poziomów, według Bank of America Corp. Rynki kredytowe zachowują się tak, jakby był rok 2007, podczas gdy premie za ryzyko związane z posiadaniem obligacji śmieciowych się kurczą, mimo że korporacyjne zadłużenie rośnie.