前回の投稿では、5年間のデータを使ってIVPスクリーニングの有効性を検証しました。高閾値群は低閾値群を上回り、最適なシャープ率は7D>P8000000000000000000000000でした。 しかし、問題があります。2021年は6敗、2024年は10敗戦です。 これは、強気相場のIVスパイクがパニックではなくFOMO(取り残される恐怖感)による上昇追いかけによるもので、FOMOが上昇を追いかけて下落する例は多くあります。しかしこの急落Vは非常に速く、満期の週次プットを保有する上で非常に不利です。 弱気相場では、IVスパイクは市場のパニックをより強く反映し、下落トレンドはより連続的で、プットはより効果的です。 解決策は非常にシンプルで、市場で最も典型的な強気・弱気の境界線を使うことです MA200でろ過します。 価格がMA200を上回っているなら、IVPが閾値に達してもプットを買わないでください。 私たちは、MA200を下回った場合にのみIVP閾値を突破した取引を発動します。 例えば、7D>P80の最良のシャープレートを見てみましょう。強気・弱気の割り切り線を上げた後、40件の取引数は18件に減少しましたが、利益の額はほぼ変わらず、ROIは2.3×から4.9×に増加し、最長の連敗は26回から10回に減少しました。 下のマトリックスチャートからもわかるように、すべての閾値が2〜3倍改善されており、弱気相場でのプット買いが本当のトレンドです!