ベルゴミ(2005年)『スマイル・ダイナミクスII』を読んだ後、『スマイル・ダイナミクスIII』(2008年)を読み続けました。 無知だ。 これらのモデルはエキゾチックオプションの価格設定に使われていることを知っておいてください。 友人が勧めてくれた『Bergomi (2016) Stochastic Volatility Modeling』はとても分厚く520ページあり、彼の10ページある論文よりもはるかに前兆になるはずです。 見る機会だ。