標準べき乗則回帰は基本的なOLSの仮定を破り、BTC価格予測を体系的に過大評価しています。 BTCのべき法則はOLSを用いています。OLSには5つの検証可能な仮定があります。BTCは4。 1. 独立性 ❌ — DW = 0.007、lag-1 ρ = 0.997 2. 一定分散 ❌ — 残差分散は3.5を縮小します× 3. 正規性 ❌ — 歪度 = +0.91 4. 構造的安定性 ❌ — 指数指数は半数で12%下落 5. 平均残差✅ゼロ — 構成によって保証される 私は最も悪い2つを修正し、残りの2つを部分的に改善するモデルを作りました。 FGLS + AR(1):一次自己相関補正を伴う実行可能な一般化最小二乗法。 修正1:自己相関→ ❌ ✅ コクラン・オーカット反復推定。ρ = 0.997で収束します。 DW: 0.007 → 2.02。自己相関は完全に取り除かれました。 SEは控えめに評価されていました×28。正直に言って。 修正2:異方分散性❌→ ✅ パラメトリック分散モデル:Var(ε) = σ² × t⁻¹·²¹ BTCはべき法則に収束しています。最大オーバーシュート:15.5/×(2013年)→1.3×(2025年)。 加重分散比:3.49× →1.85×。 改善3:正常性❌→ ⚠️ 歪度は+0.91から+0.32に下がります。躁状態のオーバーシュートは、高分散の初期時代に起こったため、重み付けが下がっています。完全には修正されていませんが、65%の減少です。 改善4:安定性→ ❌ ⚠️ FGLSは初期の急成長時代を軽視し、適合度を最近の正確なデータに基づけています。指数は全標本平均(5.66)から現在の軌道(5.32)へとシフトしています。依然として単一の指数に当てはまりますが、それは2013年当時のBTCの現在の状況を反映したものです。 ...