Уточнення — графік показує валову номінальну експозицію в обох напрямках, що означає, що активи хедж-фондів все ще менші за офіційні H/T @Alea_ 1/2
Brad Setser
Brad Setser3 груд., 02:40
Вражаюча діаграма від Мартіна Вольфа з FT. Якщо це правильно, активи хедж-фондів казначейських облігацій США наближаються за розміром до резервних менеджерів і зростають значно швидше 1/2
«Валовий номінальний ризик — це сума абсолютної вартості довгих і коротких позицій, включно з утриманням готівковими цінними паперами та деривативами. Дані США включають казначейські облігації та агентства ... облігації" Цікава стаття 2/2
12,65K