OpenGradient Modeli Öne Çıkıntısı: Rolling GARCH Volatilite Tahmin Modeli Bugün, ETH dakika volatilitesi tahmini için model merkezimizde bir GARCH modelini öne çıkarıyoruz. Üretimde gerçek volatilite tahminleri üretiyoruz. 🧵 👇🏻

Yüksek frekanslı kripto getirileri normal varsayımlardan önemli ölçüde sapır. Görselde gösterildiği gibi, ampirik dağılım şunları gösterir: • Aşırı kurtosis (~7.98 vs 3 normal) • Ağır kuyruklu davranış • Aşırı gözlem olasılığının artması • Sabit olmayan varyans yapısı Bu özellikler, ince kuyruklu, sabit varyans varsayımlarını geçersiz kılar