Standaard Power Law regressie schendt de basis OLS aannames en overschat systematisch de BTC prijsvoorspellingen. De BTC Power Law gebruikt OLS. OLS heeft 5 testbare aannames. BTC schendt 4. 1. Onafhankelijkheid ❌ — DW = 0.007, lag-1 ρ = 0.997 2. Constante variantie ❌ — Residuele variantie krimpt 3.5× 3. Normaliteit ❌ — Scheefheid = +0.91 4. Structurele stabiliteit ❌ — Exponent daalt 12% over helften 5. Nul gemiddelde residuen ✅ — Gegarandeerd door constructie Ik heb een model gebouwd dat de twee ergste problemen oplost en de andere twee gedeeltelijk verbetert. FGLS + AR(1): Feasible Generalized Least Squares met correctie voor eerste-orde autocorrelatie. 𝐅𝐢𝐱 𝟏: 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 ❌ → ✅ Cochrane-Orcutt iteratieve schatting. Convergeert bij ρ = 0.997. DW: 0.007 → 2.02. Autocorrelatie volledig verwijderd. SE was 28× onderschat. Nu eerlijk. 𝐅𝐢𝐱 𝟐: 𝐇𝐞𝐭𝐞𝐫𝐨𝐬𝐜𝐞𝐝𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐭𝐲 ❌ → ✅ Parametrisch variantie model: Var(ε) = σ² × t⁻¹·²¹ BTC convergeert naar de power law. Max overshoot: 15.5× (2013) → 1.3× (2025). Gewogen variantieverhouding: 3.49× → 1.85×. 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞 𝟑: 𝐍𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 ❌ → ⚠️ Scheefheid daalt van +0.91 naar +0.32. Mania overshoots worden minder zwaar meegeteld omdat ze plaatsvonden tijdens het vroege tijdperk met hoge variantie. Niet volledig opgelost, maar 65% vermindering. 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞 𝟒: 𝐒𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 ❌ → ⚠️ FGLS weegt het vroege steile-groeiperioden minder zwaar en verankert de fit aan recente nauwkeurige gegevens. Exponent verschuift van het gemiddelde van de volledige steekproef (5.66) naar de huidige traject (5.32). Past nog steeds een enkele exponent toe, maar één die weerspiegelt waar BTC nu is, niet waar het in 2013 was. ...