OpenGradient Model Hoogtepunt: Rolling GARCH Volatiliteitsvoorspellingsmodel Vandaag lichten we een GARCH-model uit op onze modelhub voor ETH minutieuze volatiliteitsvoorspellingen. Echte volatiliteitsvoorspellingen genereren in productie. 🧵 👇🏻

Hoge-frequentie crypto rendementen wijken aanzienlijk af van normale aannames. Zoals weergegeven in de afbeelding, vertoont de empirische verdeling: • Overtollige kurtosis (~7,98 vs 3 onder normaliteit) • Zware staartgedrag • Verhoogde kans op extreme waarnemingen • Niet-constante variantiestructuur Deze kenmerken maken dunne-staart, constante-variantie aannames ongeldig.