OpenGradient-modellens høydepunkt: Rullerende GARCH volatilitetsprognosemodell I dag fremhever vi en GARCH-modell på vår modellhub for ETHs minutiøse volatilitetsprognoser. Å generere reelle volatilitetsprognoser i produksjonen. 🧵 👇🏻

Høyfrekvente kryptoavkastninger avviker vesentlig fra vanlige antakelser. Som vist på bildet, viser den empiriske fordelingen: • Overdreven kurtose (~7,98 vs 3 under normalitet) • Tung hale-atferd • Økt sannsynlighet for ekstreme observasjoner • Ikke-konstant variansstruktur Disse egenskapene undergraver tynnehalede, konstant-varians-antakelser