Ho letto in modo superficiale Bergomi (2005) Smile Dynamics II e continuo a leggere in modo superficiale Bergomi (2008) Smile Dynamics III. Sono un po' confuso. So che questi modelli sono utilizzati per la valutazione delle opzioni esotiche. Un amico mi ha consigliato Bergomi (2016) Stochastic Volatility Modeling, che è molto spesso, 520 pagine, sicuramente molto più dettagliato rispetto ai suoi articoli di una decina di pagine. Spero di avere l'opportunità di leggerlo.