Å si at empirisk arbeid ville vært annerledes uten Christopher Sims, er en underdrivelse: -Sargent og Sims (1977): introduserte dynamiske faktormodeller -Sims (1980): innførte strukturelle VAR-er -Doan, Litterman og Sims (1984): introduserte reduserte betingede prognoser i VAR-er -Sims, Stock og Watson (1990): etablere konsistens og asymptotisk normalitet for OLS under enhetsrøtter (han har flere oppføringer i enhetsrotdebattene fra slutten av 80- og tidlig 90-tall) ... Men mine favorittøyeblikk i Sims var kommentarene hans om metodikk. Når alle er besatt av robusthet, kommer Christopher Sims ut og sier til folk at de burde modellere den kovariansen i stedet for å legge til koma r i STATA (søk på "sharp econometrics"). Og han argumenterte gjentatte ganger for at økonometri burde gjøres i bayesianske termer. Vi får se om han vinner den debatten en dag.