Modello OpenGradient in evidenza: Modello di previsione della volatilità Rolling GARCH Oggi stiamo evidenziando un modello GARCH nel nostro hub di modelli per la previsione della volatilità al minuto di ETH. Generazione di previsioni di volatilità reali in produzione. 🧵 👇🏻

I rendimenti delle criptovalute ad alta frequenza si discostano materialmente dalle assunzioni normali. Come mostrato nell'immagine, la distribuzione empirica presenta: • Eccesso di curtosi (~7.98 vs 3 in condizioni di normalità) • Comportamento a code pesanti • Probabilità elevata di osservazioni estreme • Struttura della varianza non costante Queste caratteristiche invalidano le assunzioni di varianza costante a code sottili.

A livello di minuti, le serie di ritorno mostrano una persistente aggregazione della volatilità. Come mostrato nell'immagine, i periodi di compressione sono seguiti da esplosioni di instabilità. La varianza evolve nel tempo piuttosto che rimanere costante. Questo comportamento motiva un framework di varianza condizionale.