Um ex-MD da Goldman que negociou gás natural durante 12 anos acredita que modelos de negociação sistemática podem ter falhas fatais quando aplicados a commodities. "Se você tivesse essa estratégia em funcionamento em 2015, não haveria possibilidade de o mercado de ouro negociar a 4.000." - quanto mais a 5.000. O modelo não tem dados para o que nunca aconteceu. "O que você viu nas últimas oito semanas — preços subindo verticalmente — isso não é encontrado em nenhum lugar da história do mercado de ouro." Então o algoritmo ignora isso. Na segunda semana. Na terceira semana. "Eu acho que os humanos importam." Todo quant que acha que resolveu a detecção de regimes precisa responder a isso.