Destaque do Modelo OpenGradient: Modelo de Previsão de Volatilidade GARCH Rolante Hoje estamos a destacar um modelo GARCH no nosso hub de modelos para previsão de volatilidade de ETH em intervalos de um minuto. Gerando previsões de volatilidade reais em produção. 🧵 👇🏻

Os retornos de criptomoedas de alta frequência desviam materialmente das suposições normais. Como mostrado na imagem, a distribuição empírica exibe: • Kurtose excessiva (~7,98 vs 3 sob normalidade) • Comportamento de cauda pesada • Probabilidade elevada de observações extremas • Estrutura de variância não constante Essas características invalidam suposições de cauda fina e variância constante.