Przeczytałem na chybił trafił Bergomi (2005) Smile Dynamics II, a następnie kontynuowałem na chybił trafił Bergomi (2008) Smile Dynamics III. Trochę zamieszania. Wiem, że te modele służą do wyceny opcji egzotycznych. Mój przyjaciel polecił mi Bergomi (2016) Stochastic Volatility Modeling, jest gruby, ma 520 stron, powinien mieć znacznie więcej wprowadzenia niż jego kilka artykułów liczących po kilkanaście stron. Zobaczę, jeśli nadarzy się okazja.