Říci, že empirická práce by byla jiná, kdyby nebylo Christophera Simse, je slabé slovo: -Sargent a Sims (1977): zavedli dynamické faktorové modely -Sims (1980): Zavedla strukturální VAR -Doan, Litterman a Sims (1984): zavedli redukované podmíněné předpovědi ve VARech -Sims, Stock a Watson (1990): stanovení konzistence a asymptotické normality OLS podle jednotkových kořenů (má několik záznamů v debatách o jednotkových kořenech konce 80. a začátku 90. let) ... Ale mé nejoblíbenější momenty Sims byly jeho komentáře k metodologii. Když se všichni obsesivně zaměřují na robustnost, Christopher Sims vyjde a říká lidem, že by měli modelovat tuto kovarianci místo toho, aby do STATA přidávali coma r (vyhledejte "sharp ekonometrics"). A opakovaně argumentoval, že ekonometrie by měla být prováděna v bayesovských termínech. Uvidíme, jestli tu debatu jednou vyhraje.