[11.10 Amerikansk aksjeanmeldelse] Jeg startet "swing shorting" 30. På kort sikt av disse handelsdagene har markedet falt kraftig og tatt seg opp igjen, men markedet er fortsatt ned fra da jeg begynte å shorte - i hvert fall foreløpig er min "swing shorting" riktig. （1）

Jeg legger ut denne tweeten ikke for å bevise at jeg har "rett", men for å forklare at for "band"-markedet kan du ikke bruke et intradag- eller kortsiktig perspektiv. For eksempel, hvis det er en stor oppgang i dag, tror jeg at oksemarkedet kommer og snart vil nå et nytt høydepunkt, og jeg glemmer umiddelbart et grunnleggende faktum: markedet er lavere enn der jeg begynte å shorte... Det jeg ønsker å uttrykke mer er at selv om dagens store opptur, har ikke min swing shorting-logikk fra 10.30 endret seg (2)

Da jeg begynte å shorte på 10.30, satte jeg hvordan jeg skulle bedømme at "bandet" mitt tok feil - hvis markedet nådde en ny topp på mer enn 6920! Dette er også nøyaktig stop loss-nivået på nesten 1 % av 6860-posisjonen for meg å åpne en short-posisjon ... Jeg plasserer innsatsene mine og venter på at markedet skal fortelle meg om jeg har rett eller feil til slutt. Så enkelt er det. （3）

Derfor, fra kl. 10.30 til i dag, har ikke troen min på "swing shorting" endret seg, og som ovenfor er den fortsatt riktig så langt. Imidlertid er det et spesifikt handelsproblem i svingen min for tiden, det vil si at valget mitt av individuelle aksjemål ikke har blitt gjort bra, noe som har påvirket inntekten min, noe som har resultert i mitt nåværende tap i dette båndet ... Det er problemet mitt, ikke å si at jeg er «kort» (4)

Så hva er oppgangen i amerikanske aksjer i dag? For å si det enkelt er det en veldig typisk faktor handel med kvantitative fond: lange $xlk par korte $xlp Siden Jackson-møtet i august har denne strategien i utgangspunktet blitt brukt. Men jeg tror tiden har gått, og etter november er denne strategien ikke særlig effektiv. Så i dag vil jeg gjøre denne strategien igjen, bare "rebound" (5)

Derfor er min nåværende posisjon også veldig enkel, det vil si at den er det motsatte av det "kortsiktige" kvantitative fondet - fordi jeg driver med "swing". Siden det kortsiktige kvantitative fondet er "long $XLK + short XLP", så er min strategi for bandet "short XLK + long XLP". Akkurat en slik logikk. (slutt)

Ekstra eksempel: Fordi swing-strategien min er som ovenfor, selv om jeg vet at jeg skal ha et investeringsmøte i morgen $amd, tror jeg fortsatt at jeg bør gå short $amd inkludert i morgen kan jeg øke posisjonen min - fordi swing-strategien min er "short xlk"! Svingstrategien vil ikke endres fordi AMD-aksjer skal ha et møte, jeg vil bare endre når markedet ber meg stoppe tap (se ovenfor).