[11.10 Recenze amerických akcií] Začal jsem "swing shortovat" 30. října, otevřel jsem na 6860 ve stejný den a nyní jsem uzavřel na 6832 10. listopadu. V krátkodobém horizontu těchto obchodních dnů trh prudce klesl a odrazil se, ale trh je stále dole od doby, kdy jsem začal shortovat - alespoň prozatím je můj "swing shorting" správný. （1）

Tento tweet nezveřejňuji proto, abych dokázal, že mám "pravdu", ale abych vysvětlil, že pro trh s "pásmy" nelze použít intradenní nebo krátkodobou perspektivu. Například, pokud dnes dojde k velkému odrazu, myslím si, že býčí trh přichází a brzy dosáhne nového maxima, a okamžitě zapomenu na základní fakt: trh je níže, než kde jsem začal shortovat... Co chci více vyjádřit je, že i když dnešní velký odraz, moje logika švihového shortování z 10.30 se nezměnila (2)

Když jsem začal shortovat na 10.30, nastavil jsem si, jak posoudit, že moje "pásmo" je špatné - pokud trh dosáhne nového maxima více než 6920! To je také přesně úroveň stop lossu téměř 1% pozice 6860 pro mě k otevření krátké pozice... Vsadím a čekám, až mi trh nakonec řekne, zda mám pravdu nebo se mýlím. Je to tak jednoduché. （3）

Proto se od 10.30 do dneška moje víra ve "swing shorting" nezměnila a jak je uvedeno výše, je zatím stále správná. V současné době však v mém švihu existuje specifický obchodní problém, to znamená, že můj výběr jednotlivých cílových akcií nebyl proveden dobře, což ovlivnilo můj příjem, což vedlo k mé současné ztrátě v tomto pásmu... To je můj problém, neříkám, že jsem "malý" (4)

Jaké je tedy dnes oživení amerických akcií? Zjednodušeně řečeno, jedná se o velmi typické obchodování s kvantitativními fondy: long $xlk pár short $xlp Od srpnového setkání Jacksona se tato strategie v podstatě používá. Ale myslím si, že čas uplynul a po listopadu tato strategie není příliš účinná. Takže dnes udělám tuto strategii znovu, jen "odraz" (5)

Proto je i moje současná pozice velmi jednoduchá, to znamená, že je opakem "krátkodobého" kvantitativního fondu - dělám totiž "swing". Vzhledem k tomu, že krátkodobý kvantitativní fond je "long $XLK + short XLP", pak moje strategie pro pásmo je "short XLK + long XLP". Prostě taková logika. (konec)

Další příklad: Protože moje swingová strategie je stejná jako výše, i když vím, že zítra $amd budu mít investiční schůzku, stále si myslím, že bych měl jít short $amd včetně zítřka mohu zvýšit svou pozici - protože moje swingová strategie je "short xlk"! Swingová strategie se nezmění, protože akcie AMD budou mít setkání, já se změním pouze tehdy, když mi trh řekne stop loss (viz výše).